如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3
A.6.00%
B.15.60%
C.21.60%
D.29.40%
A.6.00%
B.15.60%
C.21.60%
D.29.40%
A.6.0%
B.15.6%
C.21.6%
D.29.4%
A 该资产的价值无法判断。
B 该资产是公平定价。
C 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D 该资产的阿尔法值为2.4%。
A.该股票的收益率将变成为28%
B.该股票的收益率将变成为22%
C.该股票的价格将上升到58元
D.该股票的价格将下降到31.82元
E.股票价格不会变动
A.6%
B.2%
C.2.8%
D.3%
A.6%
B.2%
C.2.8%
D.3%
A.6%
B.2%
C.2 8%
D.3%
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是多少? (2)如果某证券的β值为1.8,该证券的期望收益率应为多少? (3)如果某项投资的β值为0.9,期望收益率为8%。这一投资项目是否有正的净现值? (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少? 请回答上述问题并作简要的解释。
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