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[主观题]
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看
涨期权，执行价格为40元，期权费为2．5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8．5
B. 13．5
C. 16．5
D. 23．5
提问人：网友fmcming
发布时间：2022-01-06
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更多“投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时…”相关的问题
第1题
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？
第2题
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
第3题
投资者小王以2.5元的价格买入一个H股票的看涨期权，执行价格为25元/股;又以4.5元的价格卖出一个H股票的看涨期权，执行价格为22元/股。两只期权的行权比例均为1:1，期限均为3个月。那么该投资者所采用的期权组合策略是()。
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
第4题
一个月前，投资者杜先生以3元的价格买入一张执行价格为7元/股、行权比例为1：1，期限为6个月、基于X股票的看涨期权。当前，X股票的市场价格为7.5元/股，该期权市场价格为25元张，那么该期权当前的时间价值是（）。
A.1.5元
B.2.0元
C.0.5元
D.2.5元
第5题
王先生买入同一标的股票、相同期限的两份欧式期权:一份为看涨期权,执行价格为25元/股,一份为看跌期权,执行价格为20元/股,在到期日时,股票市场价格为23元/股,那么王先生将如何操作（假设王先生为理性投资者）（）
A.王先生会执行看涨期权,不执行看跌期权
B.王先生执行看跌期权,不执行看涨期权
C.王先生两张期权都不执行
D.王先生两张期权都执行
第6题
某人买入一份看涨期权,同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为25元,第一个合约的期权费为3元,协定价格为27元。第二份合约期权费为2元,协议价格为28元,计算投资者同时执行这两份同品种但不同方向的合约的盈亏状况,投资者在什么价位正好不盈不亏？
第7题
投资者张某购买两个执行价格分别为25元和35元的看涨期权,并出售两份执行价格为30元的看涨期权构
造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为25元，30元，35元的3个月看涨期权的市场价格分别为8元，4.5元，3元。
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某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权,同时以1元的价格出售一个执行价格为23元的看涨期权。构造这个蝶式差价期权的成本为()元
A．1
B．2
C．3
D．4
第8题
一个投资者构造了这样一个组合，以4元的价格购买了一份看涨期权，执行价格为25元；同时以2.50元的价
格卖出一份看涨期权，执行价格40元。如果在到期日股票价格为50元，并且期权在到期日才能被执行，那么这个投资者的净利润是 ()
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A．8.5
B．13.5
C．28.5
D．23.5
第9题
投资者卖出一个执行价格为40 元的看涨期权，同时买入一个执行价格为50元的看涨期权。两个期权基
于同一标的股票，且到期日相同。两个期权的期权价格分别为8 元和3 元。投资者的这一期权组合在标的股票价格为()时达到盈亏平衡。
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A 55 元
B 45 元
C 41 元
D 51 元
第10题
投资者进行卖出飞鹰式期权套利组合，卖出1份执行价格为260美分的看涨期权，收入权利金16美分。买入两个执行价格分别为270和280美分的看涨期权，付出权利金9和4美分。再卖出一个执行价格290的看涨期权，权利金为2美分。则该组合的最大收益机会的是( )。
投资者进行卖出飞鹰式期权套利组合，卖出1份执行价格为260美分的看涨期权，收入权利金16美分。买入两个执行价格分别为270和280美分的看涨期权，付出权利金9和4美分。再卖出一个执行价格290的看涨期权，权利金为2美分。则该组合的最大收益机会的是（)。
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A6
B4
C5
D8
