题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是()
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
提问人：网友wly1230
发布时间：2022-01-06
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A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
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第2题
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，()。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第3题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第4题
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是（）。 A.可以预测突发事件的风险B
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是（）。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
第5题
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
第6题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（）。A.能预测突发事件的风险B.成立的
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的…致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
第7题
计算VaR值的基本方法有：（）。 A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析
计算VaR值的基本方法有：（）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
第8题
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与
采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，()。
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A．较大
B．一样
C．小于
D．无法确定
第9题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第10题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第11题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
