题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（）。A.不能降低任何风险B.可
如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
提问人：网友xiaobrown
发布时间：2022-01-06
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第1题
以下是两只股票的相关信息： 经济状态 概率 股票A的收益率 股票B的收益率 衰退 0.30 0.06 -0.20 正常 0.55 0.07 0.13 繁荣 0.15 0.11 0.33 （1）计算两只股票的期望收益率和标准差（将结果写成百分数，百分号前保留两位小数）。 （2）如果你想实现7%的期望收益率，购买这两种股票的比例分别是多少？
第2题
假设A股票的预期收益率为8％，标准差为10％，B股票的预期收益率为14％，标准差为16％，若两只股票投资的
价值比例为3：2。
点击查看答案
要求：
(1)计算该组合的预期收益率；
(2)如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；
(3)如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；
(4)如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；
(5)如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
第3题
令X，Y代表两只股票的收益率（百分比)。如果X～N（15，25)，Y～N（8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票
令X，Y代表两只股票的收益率(百分比)。如果X～N(15，25)，Y～N(8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布。是投资于其中一只股票的收益大，还是同时持有两只股票的收益大？为什么？
第4题
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。
A.如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B.如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D.绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
第6题
假设国债收益率为5%，同时有一股票组合可供选择，股票组合的期望收益率为15%，标准差为20%，如果投资选择比例组合，那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。
A.12%，12%
B.15%，l0%
C.10%，10%
D.8%，10%
第7题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A．不能降低任何风
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
A．不能降低任何风险
B．可以分散部分风险
C．可以最大限度地抵销风险
D．风险等于两只股票风险之和
第10题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
