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[主观题]

计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（)。A．需用繁杂的电脑技术B．需用大量的复杂抽样C．利用该方

计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。

A．需用繁杂的电脑技术

B．需用大量的复杂抽样

C．利用该方法昂贵而且费时

D．无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况

提问人：网友fql00zty 发布时间：2022-01-06

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第1题

VaR的计算方法不包括()。

A.蒙特卡罗模拟法

B.历史模拟法

C.遗传算法

D.德尔塔-正态分布法

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第2题

蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。（)

蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。( )

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第3题

蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：（）。

A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险

B.计算量大，准确性的提高速度慢

C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果

D.计算的VaR准确性较差

E.仍然没有考虑到厚尾现象

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第4题

下列属于计算VaR的模型最广泛使用的方法有（）。

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差一协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第5题

目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值：方差－协方差法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种计算VAR

目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值：方差-协方差法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种计算VAR值的模型技术军的大啊哦巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。()

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第6题

下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第7题

下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（）

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第8题

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A.局部估值法

B.德尔塔一正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第9题

信用计量模型（Creditmetrics）的核心是（)。

A.计算预期违约频率EDF

B.计算风险价值VaR

C.计算主要财务比率

D.蒙特卡罗模拟法

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第10题

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A.局部估值法

B.历史模拟法

C.德尔塔正态分布法

D.蒙特卡罗模拟法

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