已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%,该投资项目收益率的β系数为0.64,则该
A.0.32
B.0.34
C.0.36
D.0.35
A.0.32
B.0.34
C.0.36
D.0.35
A.5.00%
B.19.25%
C.20.75%
D.21.75%
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择,有关资料如下:
甲、乙投资项目的预测信息
市场销
售情况 概率 甲项目的
收益率 乙项目的
收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 较差 0.2 12% 5% 很差 0.1 2% -10%已知:政府短期债券的收益率为4%,证券市场平均收益率为9%,市场组合收益率的标准差为3%。
要求:
(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率;
(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益,说明该公司应该选择哪个项目;
(3)假设纯粹利率为3%,计算通货膨胀补偿率;
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(6);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的β系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
A.0.05
B.0.08
C.0.06
D.0.07
已知某投资组合的标准差6P为2,市场组合的标准差6M为1,无风险利率RF为3%,市场组合的期望收益率E(RM)为8%,求该组合的期望收益率E(RP)。
A.0.35
B.0.40
C.0.45
D.0.80
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
E.该投资组合的风险溢价为3.6%
A.12.96%
B.8.96%
C.12%
D.13.44%
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