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[单选题]
对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.压力测试限额
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第4题
下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
A. 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D. Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
第6题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()
A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
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B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．△p为金融资产在持有期△t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第7题
下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是()
A．是一种结构化模拟的方法
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B．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C．考虑到了波动性随时间变化的情形
D．模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
第8题
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()
A．期权性风险
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B．基准风险
C．利率变动的长期影响
D．重新定价风险
