目前我行理财业务合作机构有()
A.信托公司
B.保险公司
C.基金公司
D.证券公司
A.信托公司
B.保险公司
C.基金公司
D.证券公司
此题为判断题(对,错)。
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C.考虑到了波动性随时间变化的情形
D.模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
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