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[单选题]

在无风险利率（risk-free rate)为8%，市场风险溢酬（market risk premium)为9%下，今有一股票beta为1.2，股价为$25且明年会发$1股利，假设有一投资人认为此股今年底股价会上升至$30，则他应采取何项措施？

A.市场上股价被低估，应该要买入

B.市场上股价被低估，应该要放空

C.市场上股价被高估，应该要买入

D.市场上股价被高估，应该要放空

提问人：网友BoRoBoRoMe 发布时间：2022-01-06
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[175.***.***.77] 1天前
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[81.***.***.117] 1天前
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第1题
经营风险（Operation Risk），又称经济风险（Economic Risk）, 是指由于意料之外的汇率变动，使企业在将来待定时期的收益发生变化的可能性。
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第2题
下列哪一项叙述是反对半强式效率市场假说(Semistrong form of the efficient market theory)?

A、一半的退休基金表现优于市场

B、长期而言，低本益比的股票倾向存在正的异常报酬

C、趋势分析(Trend analysis)对于决定股价是没有用的

D、所有投资人都知道如何利用未来绩效表现的讯号

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第3题
若你观察到公司内部的高阶经理人可以藉由投资在他们自己公司的股票而获取极大的报酬，则下列叙述何者正确?

A、内线消息是没有用的

B、此违背弱式效率市场理论

C、技术分析是没有用的

D、此违背强式效率市场理论

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第4题
现在有一群投资者，其个别禀赋(endowment)与所有投资者加总的禀赋相比下较小，此状态亦为CAPM的其中一个假设。 若市场包含了以下三种系统性风险，其分别的风险溢酬如下表所示： 因子(factor) 风险溢酬(risk premium) 工业生产量 Industrial production (I) 7% 利率Interest rate (R) 2% 消费者信心水平 Consumer confidence (C) 5% 而个别股票报酬的公式为: r=15%+1.0I+0.5R+0.7C+e ，且短天期国库券(T-bill)利率为5%。 在使用套利定价理论(APT)下，该股票的报酬率为何?

A、11.5%

B、15%

C、16.5%

D、17.2%

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第5题
承上题，此股票价格被高估或低估?

A、低估，因为实际预期报酬>理论预期报酬

B、高估，因为实际预期报酬>理论预期报酬

C、低估，因为实际预期报酬 <理论预期报酬>

D、高估，因为实际预期报酬 <理论预期报酬>

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第6题
以下为单因子的经济体下的数据，且所有投资组合都达到好的风险分散效果： 投资组合 期望报酬 beta A 8% 1.5 B 5% 0 假设今有另一个投资组合E，其beta值为0.5，期望报酬为7%。试问是否存在套利机会?

A、是，因为组合E的预期报酬应为6%

B、是，因为组合E的预期报酬应为7.5%

C、是，因为组合E的预期报酬应小于5%

D、无法从题目信息判断

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第7题
承上题，如何建构此一套利策略?

A、在组合E中卖$1，并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中买$1

B、在组合E中买$1，并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中卖$1

C、在组合E中卖$1，并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中买$1

D、在组合E中买$1，并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中卖$1

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第8题
在无风险报酬为6%、市场报酬率为15%下，有一beta为1.2，股价为$25且在下一年度会发$1股利的股票。今有一投资人认为此股在年底时股价将上升为$28，则他会采取何项措施：

A、市场上股价被高估，所以应买入

B、市场上股价被高估，所以应放空

C、市场上股价被低估，所以应买入

D、市场上股价被低估，所以应放空

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第9题
若风险性基金的机率分布状况如下表所示： 期望报酬 标准偏差 相关系数 股票基金(E) 0.13 20% 0.3 债券基金(D) 0.08 12% 假设短天期国库券(T-bill)利率为6%，风险趋避系数为3。有一投资人计划将他的所有财富投入到 在股票、债券与短天期国库券上。则该投资人在短天期国库券上的投资比例应为何?

A、17%

B、26%

C、74%

D、83%

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