题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于操作风险分类的说法,正确的是()。

A.高管欺诈属于可降低的风险

B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

C.火灾和抢劫属于可规避的风险

D.改变市场定位属于可规避风险

提问人:网友hongwin2010 发布时间:2022-01-07
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第1题
()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟法

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第2题
在商业银行操作风险管理中,风险缓释主要包括那三种手段或方法()

A.业务连续性管理计划

B.资产组合管理

C. 限额管理

D. 商业保险

E. 业务外包

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第3题
VaR值的大小与未来一定的()密切相关。

A.损失概率

B.持有期

C.统计分布

D.损失事件

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第4题
假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第2个单元对应的经济资本为()。

A.CVAR2

B.C×

C.CVAR2

D.C×

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第5题
下列行业财务风险分析指标中,越低越好的是()。

A.行业盈亏系数

B.行业产品产销率

C.行业销售利润率

D.行业资本积累率

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第6题
在我国商业银行的风险预警体系中,蓝色预警法侧重于()。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.层次分析法

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第7题
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。

A.0.020

B.0.019

C.0.018

D.0.013

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第8题
资产之问的相关性越低,则风险分散化效果越好。()
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第9题
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率约为()。

A.13.33%

B.16.67%

C.60.00%

D.83.33%

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第10题
()不属于银行信息系统的物理安全.

A.环境安全

B.设备安全

C.系统安全

D.媒介安全

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