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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()A.正确B.错误
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()
A.正确
B.错误
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()
A.正确
B.错误
A.历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强
D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险
E.历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。
A.局部估值法
B.德尔塔一正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
A.需要大量的历史数据
B.计算量非常大
C.无法处理市场大幅波动的情况
D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样,这与实际金融市场的变化不一致
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()
A.回报率分布在整个样本时期内是固定不变的,如果历史趋势发生逆转时,基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差
B.不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试
A.具有局部测量性等不足
B.历史模拟法的计算量非常大,对计算能力要求比较高
C.历史模拟法需要大量的历史数据
D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样,这与实际金融市场的变化是不一致的
计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。
A.需用繁杂的电脑技术
B.需用大量的复杂抽样
C.利用该方法昂贵而且费时
D.无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
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