历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（)

历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()

A.正确

B.错误

A.历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势

B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险

C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强

D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险

E.历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A．局部估值法

B．德尔塔一正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法

A.需要大量的历史数据

B.计算量非常大

C.无法处理市场大幅波动的情况

D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致

A.具有局部测量性等不足

B.历史模拟法的计算量非常大,对计算能力要求比较高

C.历史模拟法需要大量的历史数据

D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样,这与实际金融市场的变化是不一致的

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）

A.回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差

B.不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试

计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。

A．需用繁杂的电脑技术

B．需用大量的复杂抽样

C．利用该方法昂贵而且费时

D．无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况

A.历史模拟法

B.方差—协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

A.1250

B.1500

C.1000

D.2000

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．计量法

D．蒙特卡罗模拟法