题目内容
（请给出正确答案）
A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
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下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险
D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。
A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
(2011年)下列关于投资组合的说法中，错误的是()。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于证券组合风险，下列说法错误的是()。
A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A．构建投资组合可以降低系统风险
B．构建投资组合一定会减少非系统风险
C．投资组合里的资产越多越好
D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
A.当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资
B.当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销
C.当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零
D.当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益
下列关于投资组合理论的认识错误的是()。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
下列关于有效投资组合，说法错误的是（）。
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
下列关于投资政策说明书的说法，错误的是()。
A.制定投资政策说明书是进行投资组合管理的基础
B.投资政策说明书在制定后不得变更
C.投资政策说明书内容包括投资回报率目标、投资决策流程、投资范围等
D.投资政策说明书有助于合理评估投资管理人的投资业绩
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