题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）

A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性

提问人：网友laishenglei 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

下列哪一项关于期权希腊值的说法是正确的？

A、当购买平值期权时，theta值会变大且为正

B、期限较长的平值期权的vega值较大

C、期限较长的实值期权的gamma值较大

D、深度实值的看跌期权的delta值趋于+1

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第2题

对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A. 先增大后减小

B. 先减小后增大

C. 一直增大

D. 一直减小

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第3题

深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

A. 0，0

B. 0，1

C. 0，0.5

D. 1，0.5

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第4题

对于看涨期权，Delta为正且小于1，因为看涨期权在股票上涨时获利，期权价值和股票价格正相关（）

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第5题

对于看涨期权而言，市场价值高于秩序价格为实值期权；市场价值低于执行价格为虚值期权。

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第6题

一个资产组合的Delta体现了资产组合的价值随标的资产价格的变动率，衡量了组合对标的资产价格的敏感性

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第7题

衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（）

A、Delta

B、Gamma

C、Rho

D、Vega

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第8题

9月初企业预计在11月份需要进口一批铜作为生产原料。企业不确定未来铜价的走势，决定使用期货和期权进行套期保值。策略为：9月初以3500美元/吨买入LME11月铜期货，同时买入11月份铜期货的看跌期权，执行价格为3540美元/吨，支付期权费60美元/吨。以下说法正确的是（）

A、若11月初期货价格为3300美元/吨，现货价格为3290美元/吨，最终购入现货铜的合成成本为3310元/吨

B、若11月初期货价格为3300美元/吨，现货价格为3290美元/吨，最终购入现货铜成本为3550元/吨

C、若11月初期货价格为3700美元/吨，现货价格为3770美元/吨，最终购入现货铜成本为3630元/吨

D、若11月初期货价格为3700美元/吨，现货价格为3770美元/吨，最终购入现货铜成本为3570元/吨

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第9题

关于期货与期权结合的买期保值策略说法正确的是（）

A、生产者在计划未来购进原材料时，可采取买期套期保值策略

B、买期套期保值策略指在买进期货合约的同时，买入相关期货的看跌期权

C、在价格下跌情况下，执行看跌期权，期权的获益可以对冲期货的亏损

D、在价格上升情况下，期货盈利可以对冲现货亏损，而期权仅损失期权费

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