题目内容
（请给出正确答案）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
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目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行权价为24元，距离到期还有1年时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为（）。
A、1.72
B、24
C、21.72
D、1.05
在股票不支付红利的情况下，下列有关期权的说法正确的是
A、美式看涨期权的最佳执行时间是到期日
B、美式看涨期权的价格下限为 P≥max（Xe^(-r(T-t))-S,0）
C、美式看跌期权的价格下限为max（S-Xe^(-r(T-t)),0）
D、一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等
下列有关期权估值模型的表述中正确的有
A、BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B、利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C、利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D、美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
下列说法正确的是
A、红利对于期权的价格上限不存在影响
B、红利的存在使欧式看涨期权下限降低
C、红利的存在使欧式看跌期权下限降低
D、提前执行有红利的美式看涨期权是不合理的
关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的
A、市场是无摩擦的
B、市场不存在套利条件
C、市场上有足够多的交易者
D、交易的证券无限可分
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（ ）的定价
A、欧式看涨期权
B、欧式看跌期权
C、不支付红利的美式看涨期权
D、不支付红利的美式看跌期权
用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月
A、2.15
B、4.62
C、4.16
D、2.71
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