题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9，无风险利率是5%。如果将切点作为市场组合，构成CML线。现在在线上选择一点作为最终的投资组合使得预期收益率为30%，则该组合在无风险资产、A资产、B资产上的配置为：

A.-227.27%，-36.36%，363.63%

B.363.63%，-227.27%，-36.36%

C.-36.36%，-227.27%，363.63%

D.-36.36%，363.63%，-227.27%

提问人：网友hypers 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9，无风险利率是5%。则切点表示在A、B两种风险资产上的比例分别是：

A.267%，-167%

B.-167%，267%

C.167%，-67%

D.-67%，167%

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第2题

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9。则由这两个风险资产的所有组合中，方差最小点所对应的A、B两种资产的比例是：

A.140%，-40%

B.-40%，140%

C.40%，60%

D.60%，40%

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第3题

在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是

A.0.05

B.0.1

C.0.15

D.0.2

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第4题

假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投

资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是()。

A．24%和20%

B．25%和25%

C．25%和20%

D．23%和20%

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第5题

无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型，一只β值是1.63的证券的预期收益是____

__。

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第6题

如果证券A和证券B的预期收益率分别是15%和30%，收益率的标准差分别是20%和40%，收益率的相关系数是-1，那么

A.两证券可以构造一个风险为零的投资组合

B.任何投资者都会绝对偏好证券A

C.两证券的收益率完全正相关

D.任何投资者都会绝对偏好证券B

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第7题

如果某资产组合由以下两种资产构成，两种资产之间的相关系数为-0.3，那么该资产组合的预期收益率和

标准差分别是()。

A．13%，12.6%

B．13%，14.0%

C．10%，16.4%

D．16%，17.5%

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第8题

一个风险资产的预期收益率为13%，标准差为25%，无风险资产的收益率为6%。如果现在无风险资产的收益率降低到5%，风险资产的预期收益率上升到14%。则风险补偿曲线的斜率将如何变化？

A.没有变化

B.从 36% 到 28%

C.从28% 到 36%

D.从 52% 到 56%

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第9题

无风险利率为每年0.06，同时市场资产组合的预期收益率为每年0.15。如果市场资产组合预期收益率的标准差为0.20，那么预期收益率为0.10的资产组合的标准差是（）

A.0.5333

B.0.0889

C.0.18

D.0.4

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第10题

已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。

A.0

B.0.67

C.1

D.无法确定

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