题目内容
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[主观题]
给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。 [ 期权 期权到期日的市价 期权的执行价格
给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。
[
期权 | 期权到期日的市价 | 期权的执行价格 |
A | $10 | $12 |
B | $25 | $21 |
C | $48 | $52 |
D | $7 | $5 |
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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第3题
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第6题
Z公司希望预测未来几年公司的经营风险。公司的经济学家根据经济发展的不同状态，作了如下预测：
状态 | 出现该状态的概率 | ROI(投资报酬率) |
衰退 | 0.3 | 10% |
一般 | 0.4 | 16% |
高涨 | 0.3 | 20% |
第7题
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第8题
X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：
σ2 | X | Y |
X | 0.005 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.004 |
假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；
(2)计算证券组合的均值和标准差；
(3)计算相关系数。
