题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值
为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
提问人：网友xlimof
发布时间：2022-01-06
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第1题
假定在样本期内无风险利率为6％，市场资产组合的平均收益率为18％;基金A的平均收益率为17.6％，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5％，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为4％，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）
第2题
你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下：
詹森测度最高的基金是_______。
詹森测度最高的基金是_______。
A.基金A
B.基金B
C.基金A和B不分胜负都是最高
D.基金C
第3题
你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下：
估价比率测度最高的基金是_____。
估价比率测度最高的基金是_____。
A.基金C
B.基金A和B不分胜负都是最高
C.基金A
D.基金B
第5题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
A.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
第6题
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（)。 Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ.无套利市场 Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
=（）
第8题
如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为()。
如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为（)。
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A、1.5
B、0.8
C、1.2
D、2
第10题
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3
的股票，他应该获得的必要收益率为()。
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A．6.0%
B．15.6%
C．21.6%
D．29.4%
