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[单选题]
A、B两个投资项目收益率的标准差分别是16%和14%,投资比例均为50%,两个投资项目收益率的相关系数为1,则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为()。
A.16%.
B.14%.
C.15.5%.
D.15%.
提问人:网友ctwdyx
发布时间:2022-01-06
A.16%.
B.14%.
C.15.5%.
D.15%.
A.12%
B.11%
C.9.5%
D.10%
A.1.40,1.71
B.1.40,1.50
C.1.50,1.71
D.0.71,0.58
A.13%
B.15%
C.12.43%
D.15.63%
A.甲项目的风险大于乙项目
B.甲项目的风险小于乙项目
C.甲项目的风险等于乙项目
D.无法判断
A.0.32
B.0.34
C.0.36
D.0.35
A.-227.27%,-36.36%,363.63%
B.363.63%,-227.27%,-36.36%
C.-36.36%,-227.27%,363.63%
D.-36.36%,363.63%,-227.27%
A.两证券可以构造一个风险为零的投资组合
B.任何投资者都会绝对偏好证券A
C.两证券的收益率完全正相关
D.任何投资者都会绝对偏好证券B
A.方案A
B.方案B
C.方案C
D.方案D
可能的情况及概率 | A项目报酬率(%) | B项目报酬率(%) |
悲观30% | 30 | 40 |
中等50% | 15 | 15 |
乐观20% | -5 | -15 |
要求:(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值;(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准差;(3)计算A、B两个方案预期收益率的标准差率;(4)假设无风险收益率为8%,与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为26%,标准差率为90%。计算A、B两方案的风险收益率和预期收益率。
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