题目内容
（请给出正确答案）
A.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差
B.执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零
C.当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小
D.交叉套期保值时基差风险会更大
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A、在期货空头套保策略下，基差意外扩大时套保受益，基差意外缩小时套保受损
B、在期货空头套保策略下，基差意外扩大时套保受损，基差意外缩小时套保受益
C、在期货多头套保策略下，基差意外扩大时套保受益，基差意外缩小时套保受损
D、在期货多头套保策略下，基差意外扩大时套保受损，基差意外缩小时套保受益
B.保证金——决定了套保头寸的风险性
C.基差——决定了套保头寸的不可持续性
D.持仓量——决定了套保头寸的规模
E.交易量——决定了套保头寸的流动性
A、有效价格等于期末现货市场价格减去期货市场盈利
B、有效价格等于期初期货价格与期末基差之和
C、有效价格等于期初现货市场价格与基差变化之和
D、有效价格等于期末现货市场价格与期初基差之差
A、若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货
B、若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约
C、当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险
D、套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值
A、111
B、1111
C、1000
D、3000
A、期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D、现货资产的Delta值为零
A、无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D、期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A、买入50手期权A
B、买入50手期权A，卖出25份标的资产
C、买入200手期权A，卖出400份标的资产
D、卖出50手期权A，买入25份标的资产
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