投资者A签署的利率互换协议,约定收到LIBOR浮动利率,支付固定利率5%,每半年交换一次利息,名义本金100万元。当前,6个月的LIBOR利率为4%,这意味着
A.本次互换,A将收到2万元利息,支付2.5万元利息
B.本次互换,A将收到2.5万元利息,支付2万元利息
C.下一次互换,A将收到2万元利息,支付2.5万元利息
D.下一次互换,A将收到2.5万元利息,支付2万元利息
A.本次互换,A将收到2万元利息,支付2.5万元利息
B.本次互换,A将收到2.5万元利息,支付2万元利息
C.下一次互换,A将收到2万元利息,支付2.5万元利息
D.下一次互换,A将收到2.5万元利息,支付2万元利息
A.收到固定利率的一方,每半年会收到利息2.5万元
B.支付固定利率的一方,每半年会支付利息5万元
C.收到浮动利率的一方,每半年会收到的利息是变化的
D.支付浮动利率的一方,每半年会支付利息2.5万元
E.合约到期时,收到固定利率的一方,会收到利息2.5万元和本金100万元
A.下一次利息互换,A会收到2.5万元,支付2.3万元
B.每次利息互换,A都会收到2.5万元利息
C.每次利息互换,A支付的利息需根据该计息期期初报出的6个月LIBOR来确定
D.本次利息互换,A支付的利息是根据本次付息日报出的6个月LIBOR来确定
A.利率互换可以用于规避利率变动的风险
B.收到固定利率、支付浮动利率的一方,为空头
C.为了对冲利率上涨的风险,可以签署收到固定利率(利息)、支付浮动利率(利息)的利率互换
D.利率互换中,通常只交换利息,不交换本金
A.到期前每次互换时,A收到6万美元利息,支付550万日元利息
B.到期前每次互换时,A收到550万日元利息,支付6万美元利息
C.最后一次互换,A收到6万美元利息和100万美元本金,支付550万日元利息和11000万日元本金
D.最后一次互换,A收到11550万日元,支付106万美元
E.美元升值对A有利
考虑下面的普通互换,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次(180/360),从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR为每年7.35%。名义本金为2500万美元,则A方的净支付是()美元。
A.20000
B.40000
C.80000
D.110000
E.120000
A.签订一个利率互换协议,收到固定利率,支付浮动利率
B.签订一个货币互换协议,收到美元利息,支付欧元利息
C.签订一个利率互换协议,收到浮动利率,支付固定利率
D.签订一个货币互换协议,收到欧元利息,支付美元利息
A.投资者A每年要支付美元利息5万,收到欧元利息3.6万
B.投资者A每年要支付美元利息4万,收到欧元利息4.5万
C.投资者A在最后一年,除利息外,还要支付美元本金100万,收到欧元本金90万
D.该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险
E.该货币互换协议表明,投资者A预期未来欧元价格会下跌
A.上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元
B.上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元
C.上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元
D.上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元
远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付()的远期协议。
Ⅰ.浮动利率Ⅱ.固定利率Ⅲ.实际利率Ⅳ.名义利率
A.ⅠⅡ
B.ⅠⅢ
C.ⅠⅢⅣ
D.ⅠⅡⅢⅣ
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