题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损

失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0．02，0．03，0．05，0．1，0．1，如果商业银行的总体经济资本为30亿如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：（）

A.0．25

B.0．14

C.0．22

D.0．3

提问人：网友kiss1sunly 发布时间：2022-01-07

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更多“已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类…”相关的问题

第1题

在商业银行内部控制评价中,过程评价侧重对内部控制过程评价依据的方针包括（）。

A.充分性、安全性、有效性、适宜性

B.充分性、合规性、有效性、适宜性

C.充分性、安全性、合规性、适宜性

D.充分性、准确性、合规性、适宜性

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第2题

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

A.高管欺诈属于可降低的风险

B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

C.火灾和抢劫属于可规避的风险

D.改变市场定位属于可规避风险

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第3题

（）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟法

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第4题

在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括那三种手段或方法（）

A.业务连续性管理计划

B.资产组合管理

C. 限额管理

D. 商业保险

E. 业务外包

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第5题

VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

A.损失概率

B.持有期

C.统计分布

D.损失事件

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第6题

假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

A.CVAR2

B.C×

C.CVAR2

D.C×

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第7题

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A.行业盈亏系数

B.行业产品产销率

C.行业销售利润率

D.行业资本积累率

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第8题

在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.层次分析法

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第9题

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是（）。

A.0.020

B.0.019

C.0.018

D.0.013

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第10题

资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（）

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