题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关
系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。()
A.正确
B.错误
提问人:网友liyanfeiyl
发布时间:2022-01-06
A.正确
B.错误
A.两种资产组合的最高预期收益率为15%
B.两种资产组合的最低预期收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准离差为12%
D.两种资产组合的最低标准离差为8%
A.11.79%.
B.0.53
C.0.50
D.1.36%.
A.0.7936%.
B.11.2%.
C.1.2%.
D.1.36%.
A.14.42%.
B.10%.
C.15%.
D.16%.
A.0.48%
B.0.048
C.无法计算
D.4.8%
A.15%.
B.24%.
C.无法计算
D.1.6%.
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!