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利率互换的卖方价值为
A.Vswap=Vfx -Vfl
B.Vswap=Vfl -Vfx
C.0
D.其余说法都不对
A.Vswap=Vfx -Vfl
B.Vswap=Vfl -Vfx
C.0
D.其余说法都不对
A、A B公司可以进行货币互换
B、A B两公司不存在做利率可换的必要
C、A公司发行固定利率的欧洲美元债券,B公司以浮动利率在欧洲美元市场上贷款,之后双方再进行利率互换来降低各自的融资成本
D、A公司以浮动利率在欧洲美元市场上贷款,B公司发行固定利率的欧洲美元债券,之后双方再进行利率互换来降低各自的融资成本
A、与利率互换不同,货币互换交换本金,货币互换可以看成是不同币种债券的组合,再加上外汇市场交易
B、货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务也会改变
C、货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配
D、货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失
A、看涨期权价值的上限由股票价值决定,C≤S
B、看涨期权处于虚值状态时,可以不执行,而处于实值状态时,看涨期权的价值高于其内在价值,所以其下限为Max[0,S-PV(X)],否则存在套利机会
C、同看涨期权一样,看跌期权价值的上限也是由股票价值决定,P≤S
D、看跌期权处于虚值状态,可以不执行,而处于实值状态时,看跌期权的价值高于其内在价值,所以其下限为。Max[0,PV(X)-S],否则存在套利机会
A、10元
B、12元
C、15元
D、18元
A、美式看涨期权的最佳执行时间是到期日
B、美式看涨期权的价格下限为 P≥max(Xe^(-r(T-t))-S,0)
C、美式看跌期权的价格下限为max(S-Xe^(-r(T-t)),0)
D、一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等
A、BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B、利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C、利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D、美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
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