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[单选题]

无股息股票上看涨期权的期限为4个月,执行价格为25美元,股票的当前价格为28美元,无风险利率为每年8%,期权的下限是()

A.3.66

B.1.73

C.2.58

D.4.57

提问人:网友w473578 发布时间:2022-01-07
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[223.***.***.171] 1天前
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第1题
无股息股票看涨期权的期限为6个月,执行价为75美元,股票当前价格为80美元,无风险利率为10%/年,期权价格的下限是多少?

A、5.45美元

B、71.34美元

C、8.66美元

D、5美元

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第2题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元,执行价格为30美元,到期期限为3个月,无风险利率为8%。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第3题
14. 股票价格为52美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有,应该如何进行套利?
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第4题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元。
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第5题
2. 一 个 3 个 月 期 美 式 看 跌 期 权 的 执 行 价 格 为 2 0 元 。股 票 价 格 为 2 0 元 ,年 无 风 险 利 率 为 3% (连 续 复 利 ),波 动 率 为 25%。预 计 1 .5 个 月 之 后 有 红 利 2 元 。请 利 用 3 步 的 二 叉 树 图 计 算 期 权 价 格 (需 画 出 树 图 )。
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第6题
无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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第7题
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利,6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元,无风险年利率为6%(对任何到期日适用,连续复利计息)。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断

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第8题
假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有( )。

A、标的资产价格上涨

B、标的资产价格下跌

C、标的资产价格波动率上升

D、标的资产价格波动率下降

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第9题
股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少( )。

A、不存在套利机会

B、存在套利,套利空间约为4.95元

C、存在套利,套利空间约为5.95元

D、存在套利,套利空间约为6.95元

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第10题
无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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